В рамках анализа были рассмотрены физические и переходные риски. К физическим отнесены последствия глобального потепления, проявляющиеся в засухах, экстремальной жаре и наводнениях. Переходные риски связаны со снижением спроса на казахстанский экспорт в условиях декарбонизации, ужесточением экологических стандартов и влиянием трансграничного углеродного механизма ЕС (CBAM).
В анализе участвовали 11 банков, на долю которых приходится 85% активов банковской системы. Тестирование охватывало трехлетний горизонт и два сценария.
Базовый сценарий предполагал выполнение климатических мер и ограничение роста температуры до 1,5°C. В этом случае негативные последствия были бы умеренными, а у страны оставалось бы время для адаптации и модернизации экономики.
В стрессовом сценарии предусмотрен рост температуры до 3°C при недостаточности мер по сокращению выбросов. В результате ожидаются более тяжелые климатические явления и усиление международных ограничений, что может привести к снижению совокупного капитала банков с 17,4% до 14,2%. Основное давление формировалось за счет роста кредитного и рыночного рисков, при этом уровень достаточности капитала оставался значительно выше минимальных требований.пресс-служба АРРФР
Методология включала индивидуальный подход для оценки воздействия климатических факторов на отрасли и заемщиков, а также портфельный – для агрегированной оценки влияния макроэкономических факторов.
Результаты показали, что наибольшие риски приходятся на портфель крупных корпоративных заемщиков. Доля кредитов с высоким уровнем риска (стадия 2) выросла с 2,6% до 21,2%, а доля проблемных кредитов (стадия 3) – с 10,5% до 15%. При этом вероятность дефолта по займам стадии 1 увеличилась с 4% до 5,6%. Основной рост резервов пришелся на отрасли строительства (41%) и обрабатывающей промышленности (21%).
В коллективных портфелях рост доли проблемных кредитов отмечается в сегментах малого и среднего бизнеса (+5,6 п.п.), а также потребительского кредитования (+8,2 п.п.).
Проведенное климатическое стресс-тестирование позволило комплексно оценить, как глобальные климатические изменения и политика декарбонизации могут отразиться на устойчивости банковской системы. Полученные результаты подтвердили, что сектор обладает достаточным запасом прочности для адаптации к возникающим рискам.заместитель председателя АРРФР Тимур Абилкасымов